UM COMPARATIVO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E MODELOS TRADICIONAIS DE SÉRIES TEMPORAIS: UMA PREVISÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO

Resumo

O preço do petróleo tem grande influência sobre a economia global, afetando vários setores econômicos e energéticos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma estimativa do preço do petróleo nos períodos diário e semanal. Para isso, utilizou-se a Inteligência Computacional por meio do uso das Redes Neurais Artificiais (RNAs) e modelos tradicionais de previsão. A RNA é uma técnica não linear adequada para previsão de mercados complexos. Os resultados foram comparados com dois modelos, média móvel simples (MMS) e suavização exponencial (SE). A abordagem por Redes Neurais Artificiais apresentou um erro absoluto médio, menor do que as outras técnicas utilizadas. Além disso, foi observado que este método possibilita o uso de diferentes variáveis para realizar previsões futuras, por exemplo, para realizar uma determinada previsão, podem ser considerados indicadores econômicos, ambientais e demográficos.